خطر سلبي

شبه الاحتراف يحسب بالمعادلة التالية:

${\displaystyle SD(X)=\left(\mathbb {E} [(X-\mathbb {E} [X])^{2}1_{\{X\leq \mathbb {E} [X]\}}]\right)^{\frac {1}{2}}}$

حيث ${\displaystyle 1_{\{X\leq \mathbb {E} [X]\}}}$ هو مؤشر الدالة , i.e. ${\displaystyle 1_{\{X\leq \mathbb {E} [X]\}}={\begin{cases}1&{\text{if }}X\leq \mathbb {E} [X]\\0&{\text{else}}\end{cases}}}$

الهدف الأدنى لشبه الاحتراف للهدف يحسب بالمعادلة التالية

${\displaystyle TSV(X,t)=\left(\mathbb {E} [(X-t)^{2}1_{\{X\leq t\}}]\right)^{\frac {1}{2}}}$.

في بدايات 1980 ميلادي، قام د.فرانك سورتينو بوضع تعريف رسمي "للخطر السلبي"، وبأنه أداة أفضل لقياس خطر الاستثمار من أداة الانحراف المعياري ، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا المصطلح هو المعيار في إدارة المخاطر.

Downside risk

• بوابة الاقتصاد